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浅论汽车险中的精算系统——NCD 系统
理学院数学与应用数学叶雨
学号:2002144003
【摘要】本文浅论了机动车辆险中的无赔偿优待系统(简称 NCD 系统),描述了 NCD 系统
的数学模型,并通过实例比较了在是否考虑NCD 对索赔概率的影响下,系统达到稳定状态后
的保单持有人的分布状态,进而改进了模型。
【关键词】NCD 系统;马尔可夫链;转移矩阵;索赔概率
【教师点评】该文讨论机动车辆险中的无赔偿优待系统(简称 NCD 系统)。首先,描述了
NCD 系统的数学模型,其次,通过实例比较了在是否考虑 NCD 对索赔概率的影响下,系统达
到稳定状态后的保单持有人的分布状态,该文对传统模型进行了一定的改善。
指导教师:李工农

The Actuarial System Of Automobile
Insurance---NCD System
Science Institute Mathematics And Applied Mathematics YeYu
Student Number:2002144003
Abstract. This paper briefly discuss the no claim discount system of automobile
insurance (NCD system for short), and describe the mathematics model of NCD system.
Meanwhile, this paper provided a method to improve the system by considering the
influence of claim probability on the policyholders’ history, and optimized the
system.
Key words. NCD system Markov chain transfer matrix claim probability

一﹑引言:
精算是保险产品设计,负债管理和风险控制的关键技术,是保险公司经营管理的基础工
作。精算本身不仅是一种科学测算保险业务未来风险的技术,而且还提供了着眼长远,权衡
收益,审慎经营的理念。过去由于缺乏经验和精算理念,非寿险有过“利差损”的教训。同
样,正是由于精算技术的提高,我们成功的通过非寿险产品转型摆脱了利差倒挂的困扰,实
现了 2000 年来非寿险新型产品的大发展。这些经验和教训都说明了精算对于保险风险防范
和经营管理的不可或缺的重要作用。同样精算在加强保险监管,提升监管效率方面扮演重要
角色。保险监管分为市场行为监管(主要侧重费率条款的管理)和偿付能力监管。费率自由
化是保监会正在试点和探索的方向。精算是合理厘定费率的前提,是费率自由化后监管有效
性的有利保证,是费率监管方式改革的基础和保障。我们可以设想,如果没有可靠的精算技
术对保险产品定价和风险控制进行科学的确认,保险公司对自己销售的产品心中无数,面对
市场竞争只能盲目的低价竞争,市场只能在恶性价格竞争冲击下一片混乱,各家保险公司都
将沦为市场的受害者。这是监管部门不愿看到