商业银行经营学计算题模板.doc

商业银行经营学-计算题计算题一、资本充足率表内风险资产=∑表内资产额×风险权数表外风险资产=∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求:国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上,其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=(万元)表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180(万元)加权风险资产总额=+180=(万元)因为总资本充足率=100/*100%≈%>8%所以,该行的资本充足。《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求(一级资本)与风险加权资产的比率不得低于4%,即:核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100%=核心资本/(信用风险加权资产+×市场风险+×操作风险)×100%≥4%(一级和二级资本之和)与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得超过一级资本的100%。总风险资本比率(资本充足率)=总资本/风险加权资产×100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+×市场风险+×操作风险)×100%≥8%其中,作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%,例题2,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率,并分析资本充足情况。总资本充足率=(+30)/(875+*10+*20)*100%=<8%不足核心资本充足率=(875+*10+*20)*100%=%>4%充足,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率,并分析资本充足情况。三、银行资产持续增长模型计算例:某银行的总资产为50亿元,红利分配比例为30%,原有资本为2亿元,未分配利润为2亿元,如果资本与资产比率保持不变,红利分配比例不变,要实现资产10%的增长,需要保持多高的资产收益率水平?ROA=[(EC/TA)SG]/[(1+SG)(1-DR)]=[(2+2)/50×10%]/[(1+10%)(1-30%)]=%三、融资缺口模型与持续期(流动性)假设某银行的资产负债表如下:资产(万元)平均收益率(%)负债(万元)平均成本率(%)利率敏感**********固定利率1200159008试回答下列问题:、净利息收入、利率敏感比率。,请计算银行的净利息收入,,说明利率变动对银行净利息收入的影响。=IRSA-IRSL=1500-1700=-200万元;净利息收入=1500*12%+1200*15%-1700*9%-900*8%=135万元;SR=IRSA/IRAL=1500/1700=;2.△NII=△r*GAP=2%(-200)=-4;当利率敏感性缺口为负值,利率上升时,银行的净利息收入减少。(其中P就是市场价格)四、存款成本的相关计算:,%,利率为8%,%,计算货币市场存款帐户(MMDA)的边际成本。资金边际成本=新增成本/新增资金设新增货币市场存款帐户资金为P,由此可得:货币市场存款帐户的边际成本率为:[8%P+(%+%)P]/P=%,银行可转让支付命令帐户(NOW)%,法定准备金为10%,服务费用为4%,如果客户把存款从货币市场帐户(MMDA)转移到可转让支付命令帐户(NOW),银行的盈利增加了还是减少了?资金边际成本=新增成本/新增资金设新增可转让支付命令帐户资金为P,由此可得:可转让支付命令帐户的边际成本为:%P+4%P/(1-10%)P=%%%=%这表明每增加相同单位的存款,%,银行将存款从MMDA转移到NOW后将会增加未来投资的收益,所以银行的盈利是增加了。,使其资金增长8000万,%,其它成本率为2%,新增资金的30%用于非盈利资产,则该银行边际成本是多少?资金的边际成本=[8000×(%+2%)]/[8000×(1-30%)]=%,资金成本为7%,%,预计可吸收资金5000万,若未来市场投资收益率为10%,问银行的计划是否可行?新增边际成本=5000×%-2500×7%=200(万)边际成本=200/(5000-2500)=8%10%﹥8%可行。,由此使存款平均余额增加了9000万元,这些资金的利息成本为270万元,其它成本为135万元,新增资金的20%用于非盈利资产,计算该银行的资金边际成本和盈利资金的边际成