商业银行经营学-计算题.doc

计算题一、资本充足率表内风险资产=∑表内资产额×风险权数表外风险资产=∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求:国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上,其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=(万元)表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180(万元)加权风险资产总额=+180=(万元)因为总资本充足率=100/*100%≈%>8%所以,该行的资本充足。《新巴塞尔资本协议》(一级资本)与风险加权资产的比率不得低于4%,即:核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100%=核心资本/(信用风险加权资产+×市场风险+×操作风险)×100%≥4%(一级和二级资本之和)与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得超过一级资本的100%。总风险资本比率(资本充足率)=总资本/风险加权资产×100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+×市场风险+×操作风险)×100%≥8%其中,作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%,,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率,并分析资本充足情况。总资本充足率=(+30)/(875+*10+*20)*100%==%<8%不足核心资本充足率=/(875+*10+*20)*100%=%>4%,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率,并分析资本充足情况。三、银行资产持续增长模型计算例:某银行的总资产为50亿元,红利分配比例为30%,原有资本为2亿元,未分配利润为2亿元,如果资本与资产比率保持不变,红利分配比例不变,要实现资产10%的增长,需要保持多高的资产收益率水平?ROA=[(EC/TA)SG]/[(1+SG)(1-DR)]=[(2+2)/50×10%]/[(1+10%)(1-30%)]=%三、融资缺口模型与持续期(流动性):资产(万元)平均收益率(%)负债(万元)平均成本率(%)利率敏感**********固定利率1200159008试回答下列问题:、净利息收入、利率敏感比率。,请计算银行的净利息收入,,说明利率变动对银行净利息收入的影响。=IRSA-IRSL=1500-1700=