本科计量经济学论文.doc

本科计量经济学论文
析过程包括描述性统计、均值比较、一般线性模型、相关分析、回归分析、对数线性模型、聚类分析、数据简化、生存分析、时间序列分析、多重响应等几大类，每类中又分好几个统计过程，比如回归分析中又分线性 结果分析
　　 按照如上的操作步骤即可得到以下的回归结果。结果可以分为四个部分：
　　 第一部分是回归统计体回归方程是显著的。
　　 t1=,8=,认为X1对Y有显著的影响;
　　 操作步骤
　　 (1)首先建立一个工作文件，点击Filenewworkfile，在弹出的对话框workfile Range中的workfile Frequency中选择Annual，在start date与end date中分别键入1988与1998，点ok按钮，则出现workfile 窗口。
　　 (2)建立一个Group子窗口。具体步骤为：点击主菜单中quickempty group(edit series)，则建立了一个group子窗口，然后在这个窗口中进行数据的录入，与EXCEL 中数据的录入方式相似。
　　 (3)建立equation specification子窗口。具体步骤为：点击主菜单中quickestimate equation
specification窗口得以建立。在其中的equationspecification中空白处键入回归方程：Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2，在estimation settings的method 中选是显著的。 regression是回归标准误差。Sum squared resid是残差平方和。Log likelihood是对数似然函数值。Durbin-watson stat是德宾X沃森统计量，用于判定扰动项是否存在一阶自相关。在此案例中，Durbin-watson stat=(0,2),表示u1有某种程度的正自相关。Mean dependent var是因变量的均值。 var是因变量的标准差。Akaike info criterion和Schwarz criterion均用于模型选择，此案例中分别为 和。标准统计值较低的模型是我们想要的模型。
　　 用SPSS对案例进行线性回归分析
　　 操作步骤
　　 (1)新建一个数据文件：Filenewdata，打开一个新的Data editor;
　　 (2)单击窗口左下角的variable 标签，切换到全屏变量定义界面，从第一行的name 列开始，按行(同数据的输入)依次输入或打开对话框定义变量的各个特征值，直到所有变量Y、X1、X2定义完毕;
　　 (3)单击窗口左下角的data view 标签，切换到数据编辑界面开始输入数据，直到所有的1988-1998年的数据全部输入完毕;
　　 (4)进行线性回归分析，选择analyzeregressionlinear，打开linear对话框，将Y键入dependent 框中，将Y键入Independent 框中，在method框中选择enter(全部引入
　　 法，即所选择的自变量全部引入方程);单击statistics按钮，在statistics(线性回归统计量子对话框)中，选择estimate、model f