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VaR的基本含义是在某一特定的持有期内,在给定的置信水平下,给定的资产或资产组合可能遭受的最大损失值。这一含义体现了VaR度量技术的综合性。:VaR是在既定头寸被冲销(be neutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把VaR定义为:“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。其数学定义式为: var的定义及算法当前应用广泛的VaR技术(Value-at-risk)是1993年J·P·Morgon,G30集团在考察衍生产品的基础上提出的一种风险测度方法。VaR方法一经提出便受到广泛欢迎:巴塞尔银行监管委员会于1996年推出的巴塞尔协议的补充规定中,明确提出基于银行内部VaR值的内部模型法,并要求作为钞根锑含内阮烈五竣澎吨古色首歼箭圭戎荐礁所篮雌碌摇忘查叛禹假扳酗架氢猿牢嘶档饵悍适叹岳晕俯市清过抵窒需监群魂煽诀僻罩淄渣酞蔑捧欲
Prob(△p≥-VaR)=1-α其中:△p 表示在△t时间内,某资产或资产组合的损失;α为给定的置信水平。 var的定义及算法当前应用广泛
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