伙刃年月西北工业大学学报
第卷第期俪
平滑转换向量误差修正模型的
非线性协整检验
陈洁, , 田铮, , , 牛莹莹, , 杨政
西北工业大学应用数学系, 陕西西安常州数控技术研究所, 江苏常州
中国科学院遥感应用研究所遥感科学滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的检验,文章给出一类新的平
滑转换模型,利用最大似然佑计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,
提出了直接检验非线性协整的叩平检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差
算法。模拟结果表明了该方法的有效性,最后以美国国库券收益率为例,实例计算结果表明它们
之间存在明显的平滑转换协整关系。
关键词误差修正,非线性协整, , 平检验,美国国库券收益率
中图分类号文献标识码文章编号〕仄〕一刁习
年找场和川发展了一种新鉴于上述问题,本文提出了一类新的,
模型—平滑转换自回归模型,该模型能体现机制
一种下的直接检验非线性协整的检验方
的连续变换,而非门限自回归模型中离散的转换机法。模型为。模型的广义形式,构造了辨识
制,自此平滑转换自回归模型被广泛地应用到商业线性非协整模型和平滑转换误差修正模型的平
和汇率、货币需求及就业等实际问题中,成为世检验,并得到统计量的极限分布是运动的泛
纪国内外计量经济学前沿领域追踪的热点,如叩函形式,给出模拟平统计量渐近值的残差
, 、叩。。, 、和。文献方法,模拟结果和实例计算表明了该检验
〔〕考虑在备择假设中序列是平稳的且满足指数平方法的有效性。
滑转换动态特征的单位根检验文献〔〕在误差修
正模型的基础上提出了平滑转换误差修正模型,并平滑转换向量误差修正模型
在其模型中检验协整的存在性文献【〕研究了协
整平滑转换回归模型中的线性性检验问题。令, , , 二为维生成的非平稳时
上述文献中的平滑转换都是基于多项式近似检验方间序列, ‘有如下形式
法, 。考虑了直接作用平滑转换误差修正模型
如二厂· 一, · 卜,
, 式中
的非线性调节检验,该文的检验方法是两
。试, ’
步检验法,即第步进行协整检验,第步在协整关
卜, 二。卜, , ,。卜凡’。, 二尹, ,
系存在的基础上进行线性性检验,该方法的局限性
, 二, 卜一。一‘
是当备择假设是非线性协整模型时,其第步协整
凡一。卜一一,
检验效果不佳,见〕和本文第部分中的模
, 鉴戈, , ,酝一,如一, ⋯,酝一, ‘
拟实验结果,因此在平滑转换向量误差修正模型中
夕为一给定常向量,回归量戈,为维向量, 为
构造直接检验非线性协整的检验方法十分必要。
收稿日期的习习基金项目国家自然科学基金、吞闭与西北工业大学创新基金资助
作者简介陈洁一
,女西, 北工业大学硕士生,主要从事信息处理与时间序列分析的研究。
第期陈洁等平滑转换向量误差修正模型的非线性协整叩检验
维矩阵,其中。“, ,吸是。维向
量。误差项为独立同分布, 二,协方差阵几几
万二易’,可分解为万, ,其中尸为‘一洛‘一菩卜一一’卜‘
维非异矩阵。下面给出估计人的算法,考虑似然函数
转移函数凡, 依赖于转移
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