2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库（易错题）.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（　　　）。
，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
、降低、缓释的操作风险束手无策

【答案】：C
2、（　　　）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。



?
【答案】：D
3、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）。




【答案】：D
4、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。
“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”
(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿


【答案】：B
5、银行机构市场准入的内容不包括（　　）。




【答案】：D
6、自由时差是指（　　　）。
，可以延误的最长时间
，允许延误的最长时间


【答案】：B
7、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（　　　）。




【答案】：C
8、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（　　　）。
. 04


. 96
【答案】：A
9、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。




【答案】：A
10、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。




【答案】：C
11、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。




【答案】：D
12、下列关于战略风险管理的说法错误的是（　　）。


、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面

【答案】：D
13、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
，制定各类资产的合理比率指标
，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
，并对各类资产和负债准确计量
，预测未来时点的流动性
【答案】：D
14、世界上第一个资产证券化产品是（ )。




【答案】：D
15、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（??）。
，Y60亿元
，Y90亿元
，Y72亿元
，Y90亿元
【答案】：C
16、在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。




【答案】：B
17、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。
％
％
％
％
【答案】：B
18、（2019年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（　　　）。




【答案】：B
19、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（　　　）。




【答案】：C
20、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。
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％
％
％
【答案】：A
21、 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。
MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
MetriCs模型本质上是一个VAR模型
MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
【答案】：C
22、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（　　　）同时作出说明，以求取得共识。




【答案】：A
23、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（　　）。




【答案】：C
24、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（　　）。




【答案】：C
25、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（ ）。




【答案】：D
26、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（ ）。
％
％
％
％
【答案】：C
27、针对商业银行经营管理的特殊性，从其（　　）的角度，要更加关注风险可能造成的损失。




【答案】：D
28、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（　　　）。




【答案】：C
29、（2020年真题）压力测试是一以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（ ）事件情况下可能发生的损失。
、大概率
、小概率
、大概率
、小概率
【答案】：D
30、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（　　　）。


、实体、产品等维度

【答案】：D
31、()是最具流动性的资产。




【答案】：C
32、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。




【答案】：D
33、风险识别包括（　　　）两个环节。




【答案】：C
34、法律风险是一种特殊类型的（??）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。




【答案】：B