商业银行业务结构差异的资本充足率监 管效应分析.docx

The Research on the Impact of Business Structural Differences to Banking Capital
Regulation
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摘要
资本监管是商业银行监管工作的核心内容,通过对商业银行设定最低的资本充足率监管要求,监管部门能够从外部角度约束银行行为,以使得资本最大限度地发挥风险覆盖和吸收损失的作用。商业银行本身所具有的极强外部性和业务的潜在风险性决定了它必须在严格而科学的外部监管之下开展经营活动,因而监管政策尤其是在资本监管方面的调整对商业银行的经营决策将产生重大影响,商业银行以自身的风险加权资产规模计算得到实际资本充足率,并以此为基础及时调整业务结构和风险行为,最大可能地满足监管要求,并防范和化解经营风险。
随着国际国内资本监管政策的收紧,加上当前中国整体银行业进入了新的发展阶段,非信贷业务逐渐成为商业银行的业务重点和发展方向,并被视为是应对不断提高的资本充足率要求、有利于帮助节约一级资本的有效手段。本文对这一观点提出质疑并对非信贷业务和一级资本充足率之间的关系进行了深入研究,发现二者之间存在不同于传统认识的复杂相关性:非信贷业务不能帮助银行节约一级资本规模,决定银行实际一级资本充足率的微观因素较多,对中间业务风险的过度低估、盲目追求业务结构创新、过度发展非信贷业务等行为反而会对银行的一级资本保有带来负面的冲击,这从理论上为当前不断加速的中国银行业改革敲响了警钟。
此外,本文在上述研究的基础上还注意到了另一个不容忽视的问题,即商业银行由于自身历史定位、经营区域、业务擅长等原因而各具特点,由此带来相同的资本监管政策在不同实施对象上产生了明显的非同质效应。本文通过数学模型推导证明了针对商业银行的资本监管会造成信贷规模的波动,随后以中国内地 123 家商业银行为样本,研究证明了对于不同业务结构的银行,一级资本的调整行为对贷款规模变化的影响存在显著不同,只有正视这种非同质化效应,才能够评估监管政策的真实效果,进而为下一步的科学监管决策提供依据,最终优化银行业监管。与此同时,相关结论还为目前中国的银行业务结构转型过程中的监管政策制定提供借鉴,在如何从监管方面减弱银行信贷亲周期方面具有极大的参考价值。
关键词:银行业务结构差异,资本监管效应,一级资本充足率,信贷规模波动
Abstract
Capital regulation is the core content and the foundation of banking regulation. Regulatory authority can bind the operation behavior of banks and maximize capital‟s function for risk coverage and absorption losses from an external perspective by setting the minimum capital adequacy ratio. The significant externalities and potential risk banks determine a fact that they must carry out their business under the strict and scientific external supervisions, the adjustments of capital regulatory policies will have a significant impact on banks. Thus