第五章 分布滞后模型(蓝色).ppt

在许多情况下被解释变量Y 不仅受到同期的解释变量Xt 的影响,而且和X的滞后值Xt-1, Xt-2 ,…,有很强的相关性。
第五章分布滞后模型
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例如,人们的储蓄和当期的收入以及过去几期的收入有着很强的相关性。这样的社会现象还有很多,有经济方面的,也有其它领域的,对这些问题进行讨论就是经济计量学中的分布滞后模型。
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第一节分布滞后模型的概念
一、概念
在经济活动中,某一个经济变量的影响不仅取决于同期各种因素,而且也取决于过去时期的各种因素,有时还受自身过去值的影响。
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例如,居民现期消费水平,不仅受本期居民收入影响,同时受到前几个时期居民收入的影响;固定资产的形成不仅取决于现期投资额而且还取决于前几个时期的投资额的影响等。人们把这些过去时期的变量,称作滞后变量,把那些包括滞后变量作为解释变量的模型称作滞后解释变量模型。
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把滞后值引入模型中一般可以分为两大类,一类是分布滞后模型,一般称为外生滞后模型,因为模型中的滞后值是外生变量的滞后而得名,这就是本章要讨论的对象;另一类是内生滞后模型,模型中的滞后项是来源于内生变量,也就是一般意义下的被解释变量,这类问题是时间序列中的AR模型所研究的,在这里我们不做介绍。
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什么是分布滞后模型?下面用一个简单的例子让我们对分布滞后模型有一个比较正确的了解。仍然用收入和消费模型的例子。这一模型主要是涉及消费者每年收入增加10000元,那么该消费者每年的消费会呈现何种变化。
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假如,该消费者把各年增加的收入按照以下方式分配:当年增加消费支出4000元,第二年再增加消费支出3000元,第三年再增加消费支出2000元,剩下的1000元作为储蓄。第三年的消费支出不仅取决于当年的收入,还与第一年和第二年的收入有关。当然,还可以和前面更多期有关。
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于是,由该例可以得到以下消费函数关系式
()
式中, Y=消费支出,X=收入。该方程就是一个分布滞后模型,它表示收入对消费的影响分布于不同时期。
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分布滞后模型定义:如果一个回归模型不仅包含解释变量的现期值,而且还包含解释变量的滞后值,则这个回归模型就是分布滞后模型。它的一般形式为
()
()
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按照滞后长度,分布滞后模型可以分为两大类,一类是有限分布滞后模型,就是滞后长度k为一个确定的数,如式();而另外一种是没有规定最大滞后长度,我们一般称其为无限分布滞后模型,如式()。
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