第四章 违反经典假定的回归模型(蓝色)new.ppt

1在前面几章里我们讨论的回归模在前面几章里我们讨论的回归模型中都有一些基本的假定。只有当一型中都有一些基本的假定。只有当一个回归模型满足经典假定条件时,才个回归模型满足经典假定条件时,才能得到一个较好的估计。然而,在研能得到一个较好的估计。然而,在研究实际的社会经济等问题时,经常会究实际的社会经济等问题时,经常会遇到一些违背经典假定的情况。遇到一些违背经典假定的情况。第四章违背经典假定的回归模型第四章违背经典假定的回归模型2在这些情况下,如果直接用普通最小在这些情况下,如果直接用普通最小二乘法建立模型,会得到很不理想的结二乘法建立模型,会得到很不理想的结果。因此果。因此,,如何处理这些问题,就是我如何处理这些问题,就是我们需要面对的问题。们需要面对的问题。3在这一章里我们将重点讨论模型中在这一章里我们将重点讨论模型中出现了违背经典假定的几种情况时出现了违背经典假定的几种情况时的诊断及解决办法。的诊断及解决办法。异方差异方差序列相关序列相关多重共线性多重共线性4第一节异方差性第一节异方差性一、异方差性的概念和产生的原因一、异方差性的概念和产生的原因一、异方差性的概念和产生的原因(一)异方差性的概念(一)异方差性的概念5在回归模型的基本假设中,假定在回归模型的基本假设中,假定随机误差项随机误差项uu11,,uu22,,……,,uun n 具有相同具有相同的方差,独立或不相关,即对于所有的方差,独立或不相关,即对于所有样本点,有:样本点,有:( ) , ( 1, 2, , ),( ),i2i jE u 0 i nσi jCov u ,u0 i j? ???????????????),,2,1,(nji????(())6但是在建立实际问题的回归模型时,经但是在建立实际问题的回归模型时,经常存在与此假设相违背的情况,一种是经常存在与此假设相违背的情况,一种是经济计量建模中常说的方差非齐性或异方差济计量建模中常说的方差非齐性或异方差性,即:性,即:( ) ( )?i jVar u Var uji?当当时时(())7异方差性异方差性: : 在线性模型的基本在线性模型的基本假定中,关于方差不变的假定不成假定中,关于方差不变的假定不成立,其他假定不变的情形称为异方立,其他假定不变的情形称为异方差性。差性。8(二)异方差产生的原因(二)异方差产生的原因实际问题是非常错综复杂的,因而在建实际问题是非常错综复杂的,因而在建立实际问题的回归分析模型时,经常会出立实际问题的回归分析模型时,经常会出现某一因素或一些因素随着解释变量观测现某一因素或一些因素随着解释变量观测值的变化而对被解释变量产生不同的影响值的变化而对被解释变量产生不同的影响,导致随机误差项产生不同方差。通过下,导致随机误差项产生不同方差。通过下面的几个例子,我们可以了解产生异方差面的几个例子,我们可以了解产生异方差性的背景和原因。性的背景和原因。9【【】】按照差错按照差错——学习模式学习模式,,当人们当人们学习时,动作上出现的差错随时间的增学习时,动作上出现的差错随时间的增加而逐渐减少。如在某一时期内测验打加而逐渐减少。如在某一时期内测验打字差错数(字差错数(YY))与打字实习小时数(与打字实习小时数(XX))之间的关系。随着打字实习小时数的增之间的关系。随着打字实均字数及它们的方差不加,打字差错平均字数及它们的方差不是不变的,而是随之减少的。这个模型是不变的,而是随之减少的。这个模型中就出现了异方差。中就出现了异方差。10【【】】在研究城镇居民收入与消费的在研究城镇居民收入与消费的关系时,我们知道居民收入与消费水平有关系时,我们知道居民收入与消费水平有着密切的关系。用着密切的关系。用XXii表示第表示第i i 户的收入户的收入,,YYi i 表示第表示第ii户的消费额,那么反映收入户的消费额,那么反映收入与消费之间的模型为与消费之间的模型为::niuXYii,,2,1,21???????(())