风险管理基础ppt课件.ppt

风 险 管 理
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第1章 风险管理基础
★学习内容
风险与风险管理
商业银行风险的主要类别
商业银行风险管理的主要策略
商业银行风险与资本
风险管理常用的概率统计知识
风险管理的数理基础
2
★学习重点






★学习难点


第1章 风险管理基础
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商业银行风险主要类别
信用风险 市场风险
操作风险 流动性风险
国家风险 声誉风险
法律风险 战略风险
风险管理基础
风险与风险管理
风险与收益
风险管理与商业银行经营
商业银行风险管理的发展
商业银行风险管理主要策略
风险分散
风险对冲
风险转移
风险规避
风险补偿
商业银行风险与资本
资本的概念和作用
监管资本与资本充足率要求
经济资本及其应用
风险管理常用的概率统计知识
基本概念
常用统计分布
风险管理的数理基础
收益的的计量
风险的量化原理
险敏感性分析的泰勒展式
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风险与风险管理
【学习目的】
，风险与收益、损失的关系。
。
。
【学习内容】
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一、风险与收益
（一）风险的三种定义
（或称变化）：抽象、概括
；
(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。这种理解符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
风险是事物未来发展变化的本质属性。
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（二）风险的主要特征
　第一，未来结果的不确定性
　第二，未来结果的损益性
　第三，存在诱发风险的风险因素变化的可能性及风险事故发生的可能性
　第四，风险的发生具有一定程度的扩散性
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（三）风险与损失
风险与损失是不能同时并存的事物发展的两种状态。
：事前概念，反映损失发生前的事物发展状态。
：事后概念，反映风险事件发生后的实际结果。
损 失
预期损失：提取准备金、冲减利润
非预期损失：资本
灾难性损失：事前严格限制高风险业务
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（四）“风险和收益”的关系

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。
--收益目标的基本要求
如何在一定风险水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下将风险控制到最小，即实现风险-收益关系的最优匹配。
商业银行应该积极承担有利的风险，在合理的风险范围内创造更高的收益。
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例：关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。
、非预期损失和灾难性损失


，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范
答案：C 常识题。
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