第二讲保险与保险合同.ppt

第二讲 保险与保险合同
本章主要阐述保险与风险的关系，保险的含义及有关学说，保险的收益与成本，保险的分类，保险原则，保险合同的主要内容。
第二讲保险与保险合同
第一节 保险与风险的关系一、存在风险下的期望效用与保险购买决策一般来讲，效用就是从经济商品中获得的满足程度。效用函数描述了特定的财富水平和与之相对应的满足程度之间的关系。风险规避的效用函数建立在以下两个假设上的：（1）财富数量的增加导致满足程度上升。（2）财富增加时其边际效用却是降低的。
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我们同样可以用期望效用理论来分析人们对保险的需求。保险的做法是，人们通过交纳一定数额的保险费，把风险转移给保险公司。现在我们可以用期望效用方法来判定一个人是否应该通过支付保险费来避免有风险的结果。
假定李明有一幢价值15万元的房屋位于地震多发地区，此外，还有5万元的现金资产。假定每年发生地震的概率为10%，地震时房屋全毁。李明可以在某保险公司投保，一旦发生损失可以获得全赔。某保险公司收取的保险费等于损失的期望值，我们可以用公式计算：
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EV=×150000＋×0=15000
李明是否应该投保呢？他有两种选择：
（1）花15000元投保屋主财产综合险，把损失的风险转移给某保险公司。
（2）不投保，自己承担全部的风险。
如果李明选择了投保，无论该年是否发生地震，年底时他的资产都是185000元，因此他的期望效用是：
EU1=×U(185000)+×U(185000)=U（185000）
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如果李明选择不投保，不缴15000元保费，那么年未时他的财富要么是200000元（无损失），要么是50000元（全损），因此，他的期望效用是： EU2=×U(50000)+×U(200000)=U（185000）下图中AB代表李明不投保时，两个效用点之间的连线代表两个点的所有线性组合，称为效用期望线，效用期望线与财富期望线相交的点P代表不投保时的期望效用，Q代表投保时的期望效用。
A
B
P
Q
EU1
EU2
5万

20万
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二、存在保费附加时的保险需求 前面我们假设保险公司按公平精算保费承保，可是实际生活中很少有保险公司使用这种费率。由于有保险附加，实际保费通常比公平精算保费高出10%—50%。保费加成包括有签单费用（承保费用和佣金）、经营费用（索赔和管理费用）、以及税收和利润。 以前述例子来看，假定现在保费包括50%的加成费用。新保费为22500元，如果李明现在投保，最终财产剩下177500元，从下图可以看出，与该水平的财富相对应的效用高于未投保时的效用。因此，即使保费中包含了附加费用，李明仍然比没有投保时的境况要好。
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如果保险公司进一步提高保费加成，李明选择投保后的期望效用就会由于保费的增加而继续下降。在图中的D点上，李明认为投保与否已无关紧要。做一条到横轴的垂线，我们就能确定出李明为转移地震损失的风险愿意将财产从200000元降低到什么水平。此时他愿意付出50000元。我们把风险保费定义为一个人愿意付出的超过公平精算保费的最大金额。李明的风险保费是35000元。
B
A
D
20



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5
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三、存在道德风险时的保险需求
1、道德风险的概念
是指个人行为由于受到保险保障而发生变化的倾向。分为事前道德风险和事后道德风险。
保险可能会对被保险人的防损动机产生一定的影响，这种影响叫做事前道德风险。损失发生后，保险可能对被保险人的减损动机产生一定的影响，这种影响叫做事后道德风险。
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2、道德风险对保险市场的影响 假设小王有12万元现金和价值10万元的车。假设一起事故就会导致汽车的全损。小王出车祸的概率取决于他开车的谨慎程度。如果他开得快，出事的概率是50%，如果开得慢一点，出事的概率为20%。小王估计，如果开得慢，他就得支付1万元的额外费用，因为他要在路上化费更多的时间。
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假设小王的效用函数是其财富的平方根。我们运用期望效用规律可能预测小王是否选择谨慎开车。谨慎开车的期望效用是：
EUC=×U（220000-10000）+×(220000-10000-100000)
=× +× =
不谨慎开车的期望效用是：
EUNC=×U（220000）+×(2200