随机过程及其在金融领域中的应用.pdf

目录第二章概率空间...................................................................................................................................................71、域........................................................................................72、定理2-1.....................................................................................73、Borel集.....................................................................................83、概率空间...................................................................................84、随机变量...................................................................................95、分布函数...................................................................................96、定义2-2.....................................................................................97、两个重要的离散型分布..........................................................108、三个重要的连续型分布.............................................................................................................................121、离散型随机变量数字特征......................................................122、连续型随机变量数字特征......................................................133、Chebyshev不等式..................................................................................................................................141、n维随机变量及其数学特征...................................................142、随机事件独立和相关的定义..................................................163、相互独立的随机变量的性质................................................................................................................................1711、离散型随机变量的条件数学期望..........................................172、连续型随机变量的条件数学期望.............................................................................................................181、矩母函数.................................................................................182、特征函数.............................................................................