上海国际黄金交易中心 有价资产充抵保证金业务管理办法.pdf

上海国际黄金交易中心
有价资产充抵保证金业务管理办法
第一章总则
第一条为规范上海国际黄金交易中心(以下简称“国际中
心”)有价资产充抵保证金业务的运作与管理,保护各方权益,
根据上海黄金交易所(以下简称“交易所”)《上海黄金交易所
充抵保证金管理办法》与国际中心的相关规定,制定本办法。
第二条国际中心、国际会员与国际客户在办理有价资产充
抵保证金业务时应当遵守本办法。
第二章有价资产
第三条本办法所指的有价资产包括库存类、外币类、债券
类以及其他经国际中心认可的有价资产。
第四条本办法所指的库存类有价资产是指在交易所指定仓
库托管的黄金类库存。可用于充抵保证金业务的具体库存类有价
资产以国际中心发布的公告为准。
第五条本办法所指的外币类有价资产包括中国外汇交易中
心银行间外汇市场挂牌交易的外汇币种,以及国际中心公布的其
他国际金融市场可自由兑换的货币。可用于充抵保证金业务的具
体外汇币种以国际中心发布的公告为准。
第六条本办法所指的债券类有价资产仅限于托管在国际中
心指定托管机构的债券。可用于充抵保证金业务的具体债券品种
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和指定的托管机构名单以国际中心发布的公告为准。
第七条本办法所指的其他有价资产为交易所认可的除库存
类、外币类、债券类以外其他的可用于充抵保证金业务的有价资
产。具体资产种类以国际中心发布的公告为准。
第三章充抵申请
第八条国际会员或国际客户开展充抵保证金业务,应当事
先向国际中心书面申请业务资格。
国际会员申请充抵保证金业务资格,应填写《上海国际黄金
交易中心有价资产充抵保证业务申请承诺书》(见附件)(简称
“《充抵申请承诺书》”),并签字、盖章发送至国际中心。
国际客户申请充抵保证金业务资格,应填写《充抵申请承诺
书》,由其代理的国际会员进行初审,并由国际会员签字、盖章
后发送至国际中心。
国际中心收到《充抵申请承诺书》原件后予以审批,审批通
过后国际会员/国际客户方可开展充抵保证金业务。
第九条国际会员或国际客户可在每个交易日的连续交易时
间段内申请进行有价资产充抵保证金业务。充抵业务的充抵期限
最短天数为 1 天,当天充抵申请成功后不得撤销。单笔有价资产
申请充抵保证金的最小充抵金额以国际中心发布的公告为准。
第十条申请充抵前,国际会员或国际客户的库存类有价资
产应当交存至交易所指定仓库;外币类有价资产应汇至国际中心
指定的结算专用账户;债券类有价资产应交存至国际中心指定的
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托管机构。
第十一条国际会员/国际客户应通过系统向国际中心提交有
价资产充抵申请。国际客户的充抵申请还须经过国际会员的审核,
审核通过后国际会员将国际客户的充抵申请通过系统提交至国
际中心。当日提交的充抵申请,一经国际会员复核或国际中心审
核后不得撤回。
第十二条国际会员和国际客户应于每日 14:00 前向国际
中心提交有价资产充抵保证金业务的申请。国际中心应于每日清
算前审核国际会员和国际客户提交的充抵申请。
第十三条若国际会员或国际客户申请充抵的库存类有价
资产数量大于其实际可用库存数量,或申请充抵的外币资产金额
大于其实际存入国际中心指定结算专用账户的外币金额,该充抵
申请无效。
第十四条国际会员或国际客户申请债券类有价资产充抵
保证金业务的,应同时向其债券的托管机构发出申请。国际中心
向托管机构确认冻结是否成功,如冻结不成功或申请充抵的债券
类资产金额大于其债券托管机构冻结的债券金额,该充抵申请无
效。
第十五条经国际中心审核通过后,国际会员或国际客户该
笔申请对应的有价资产充抵额度即可使用。
第四章有价资产折扣率及基准价
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第十六条有价资产折扣率是指充抵保证金的有价资产在
计算充抵额度时按充抵基准价进行折算的比率。
第十七条黄金实物库存折扣率最高不超过 90%,具体以国
际中心发布的公告为准。
第十八条非库存类有价资产折扣率最高不超过 90%,具体
以国际中心发布的公告为准。
第五章充抵额度与费用
第十九条充抵额度是指国际会员或国际客户以有价资产充
抵用于保证金部分的金额,充抵额度计算公式如下:
充抵额度=申请充抵有价资产的数量×充抵基准价×价
格乘数/报价单位×有价资产折扣率
其中,外币类有价资产的报价单位为100,库存类、债券类有
价资产的报价单位为1。
清算前审核通过的黄金实物库存的当日充抵基准价为交易
所相应现货品种上一交易日的收盘价;清算后审核通过的黄金实
物库存的当日充抵基准价为交易所相应现货品种当日的收盘价。
非库存类有价资产的当日充抵基准价为国际中心发布的上一交