主要流动性风险监测指标.doc

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。 —— 培根
主要流动性风险监测指标
（一）流动性比例
流动性风险指标是指银行一个月内到期的流动性资产和流
动性负债的比例。流动性比例要求不低期限缺口 /90 天内到期表内资
产和表外收入× 100%
其中： 90 天内到期期限缺口为 90 天内到期的表内资产和表外收入减去 90 天内到期的表内负债和表外支出。
（五）核心负债依存度
核心负债依存度是指银行的核心负债与负债总额的比率。 核
心负债依存度要求不低于 60%。
核心负债依存度 =核心负债 / 总负债× 100%。
其中：核心负债包括剩余期限在 3 个月以上的定期存款和发
行债券加上过去 12 个月活期存款的最低值。
（六）存贷款比例
学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。 —— 阿卜 ·日·法拉兹
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。 —— 培根
存贷款比例是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的
比例。存贷款比例要求不高于 75%。
存贷款比例 =各项贷款余额 / 各项存款余额× 100%
（七）人民币超额备付金率
人民币超额备付金率是指银行为适应资金营运的需要， 用于
保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
超额备付金率 =（在人民银行超额准备金存款 +库存现金） /
人民币各项存款期末余额× 100%
超额准备金存款是指在人民银行准备金存款中高于法定存
款准备金的部分。
库存现金是指现金或现金业务收支活动中的结余款， 不含内
部各部门周转使用的备付金。
三级流动性突发事件分级
学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。 —— 阿卜 ·日·法拉兹
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。 —— 培根
（一）Ⅰ级流动性事件
Ⅰ级流动性事件指在系统内发生的， 造成一个以上旗县级法
人机构（不含） 无法以合理成本满足对外支付和业务发展流动性
需求的事件。主要包括：
1、因市场大幅震荡、 流动性枯竭，或发生区域性挤兑事件、
金融风险波及农村信用社，或节假日前后的资金支付高峰等原
因，造成日间可用头寸不足， 无法依靠自身和同业融资满足所有
的支付需求，并且造成人民银行超额准备金账户日终出现透支，
短期内未能有效控制事态的；
2、因业务中断，如突然运作故障、支付清算系统出现问题
或重大自然灾害、意外事件导致客户提款困难，发生挤兑事件，
短期内未能有效控制事态的；
3、受宏观经济形势、市场等内外部因素的影响，大量借款
人不能按期归还贷款本息， 资产质量持续恶化， 造成本机构流动
性缺口持续增加， 备付金持续匮乏