DW值判断准则.docx

D--W 检验
D--W 检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量
丫(e -e )2
t t—1
DW =
Ye 2
t
t=1
计算该统计量的值,根据样本容量n和解释变量数目k查D-W分布表，得到临界值d和d , luD--W 检验
D--W 检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量
丫(e -e )2
t t—1
DW =
Ye 2
t
t=1
计算该统计量的值,根据样本容量n和解释变量数目k查D-W分布表，得到临界值d和d , lu
然后按照下列准则考察计算得到的DW值，以判断模型的自相关状态。
若 0<DW< d
l
d <DW< d
lu
则存在正自相关
不能确定
d <DW<4－ d 无自相关
uu
4－ d <DW<4－ d 不能确定
ul
4－ d <DW<4 存在负自相关
l
也就是说，，模型不存在一阶自相关。
为什么可以通过DW值检验自相关的存在呢？从直观上看，如果模型存在正自相关,
即对于相邻的样本点，e都较大或较小，此时，|e — e 较小，DW统计量的分子较小,
i i i-1
dw值较小；如果模型存在负自相关，即对于相邻的样本点，若较大则ei -1较小，若e较
i—1
i—1
小则e较大，此时，|e - e J较大，DW统计量的分子较大，DW值也较大；如果模型不
存在自相关，则ei与ei-1呈随机关系，此时,
i /
e — e 较为适中， i i—1
中值。从数学上也容易证明，：
工e 2 +工e 2 — 2Yn e e
i i -1 i i -1
DW = i=2 i=2 i=2
i
i=1
当 n 较大时， Ye2,Ye2 ,Ye2 大致相等，则(2)可以化简为
i i -1 i
i=2
i=2
i=1
Zee
i i—1 -
DW 沁 2(1 — j^2 ) = 2