基金使用计划模型.docx

韶关学院学生数学建模论文集 第三期(2004年12月)
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第三期（2004年12 月） 韶关学院学生数学建模论文集
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基金使用计划模型
罗小珠(1)何贵明⑵李卓林⑶
⑴02
数学如下：
Pi 咒 Xi = P 1 兰 i Pn X Xn = M + P
n
2 Xj =M
i吕
n=10年的最佳方案（万元）
上式用Matlab求的M=5000万元时基金使用 奖金 P=
用表格形式列出如表 2：
i年的最佳存款策略
表2 X值及其存
第i份
X1
X2
X3
X4
X5
资金（万元）





存款策略
(1)
(2)
(3)
(3+1)
(5)
第i份
X6
X7
X8
X9
X10
资金（万元）





存款策略
(5+1)
(5+2)
(5+3)
(5+3+1)
(5+5)
可存款又可购买国库券
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当可存款又可购买国库券时，因为国库券发行日期不定，如果要买它需等一段时
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间，因为国库券一年至少发行一次，有可能是上半年也有可能是下半年，如果是上半 年的前三个月发放，我们就先存活期到发放日拿出本息购买国库券，国库券到期后还 未到年末，面临着继续采取怎样的存款计划，或者存定期，或者存活期，或者等购买 ，有可能要等一年的时间，如果准备存整年定期，那么 剩下的上半年的前三个月就存活期，后三个月存三个月定期，下半年存半年定期 .同理
可推算出一年中任何一天发放国库券时都要存 6个月的定期,3个月的定期和3个月的
活期。即是买k年期的国库券就要花 k+：购买国库券时， 需要存半年的定期，三个月的定期和三个月的活期 .
记：：
a = ( 1 + % X )( 1 + %x x )( 1+%x x )= 单位资金购买两年国库券，存入银行半年定期，三个月定期和三个月活期后本息为：
(1+ X2) a= <
2年期国库券.
三个月定期和三个月活期后的本息
这种存款策略低于存入银行的三年定期，所以不应买 同理，单位资金购买三年期国库券， 存入银行半年定期，
为：
(1+ X 3)a= >
3年期国库券.
三个月定期和三个月活期后本息为:
这种存款策略高于存入银行的四年定期，所以应该购买
单位资金购买五年期国库券， 存入银行半年定期，
(1+ X 5)a= >